Am 8. Oktober 1702 weihte Weihbischof Johann Raymund Lamberg von Passau die neugebaute Kirche des Kapuzinerklosters Kitzbühel ein. An diesem Tag wurde auch das schon bezogene Kloster benediziert. Die zwei Tage vorher zusammengestellte Klostergemeinschaft bestand aus dem Guardian, sieben Patres, zwei Klerikern und drei Laienbrüdern.
Nach der Weihe der Kirche und der Segnung der Räume des Klosters fand im Refektorium das Festmahl statt, das Fürstbischof Kardinal Philipp von Lamberg bestritt. Am Nachmittag spendete Bischof Johann Raymund in Kitzbühel das Firmungssakrament. Ab dem 8. Dezember bestand im Kloster Klausur und wurde das damals sehr strenge Chorgebet eingehalten.
Die Gründungsgeschichte des Klosters ist voller Schwierigkeiten bis zum Konsens durch Staat und Kirche. Johann Raymund von Lamberg, Sohn des Grafen Raymund von Lamberg, Pfleger zu Laufen u. a., war 1683 in Meran in den Bettelorden der Kapuziner eingetreten und war im Orden mit dem Namen Rupert bezeichnet worden. Er feierte 1691 in Salzburg nach der Priesterweihe das erste heilige Messopfer. P. Rupert bewegte seinen Vater und den Vetter Graf Johann Philipp von Lamberg, bekannt als kaiserlicher Diplomat und seit 1689 Fürstbischof von Passau, in Kitzbühel ein Hospiz oder ein Klösterlein der Kapuziner zu stiften. Nach der Zusage der weltlichen Oberbehörde in Wien zögerte der Bischof von Chiemsee die Zustimmung hinaus. Erst im Herbst 1697 wurde der Konsens erteilt, schon drei Wochen später, am 15. November 1697 zogen zwei Patres und ein Bruder in das Lamberg´sche Haus neben der Katharinenkirche ein. Bis zur Fertigstellung der eigenen Kirche feierten die Kapuziner in dieser Kirche die Gottesdienste.
Die Hauptstifter für Kloster und Kirche waren die Eltern des Bischofs Johann Raymund (1662 - 1725), Graf Raymund (seit 1677 Reichsgraf), der noch vor der Fertigstellung des Klosterbaues gestorben ist, und Mechtild Klara von Lamberg. Kardinal von Lamberg stiftete etwa die Hälfte des notwendigen Beitrags für die Altarbilder, die der Hofmaler Jakob Christof Platzer schuf.
Für die Verwirklichung des Klosters hatten sich Rat und Bürgerschaft ausgesprochen, die im Lauf der Jahrhunderte sich wiederholt für die Aufrechterhaltung und sogar Erweiterung aussprachen. Das Kloster war bis zum Frühjahr 2002 von Kapuzinern belegt. Rechnet man die Jahre der Aufhebung durch die Nationalsozialisten (1940 - 1945) weg, dann ergeben sich exakt 300 Jahre Seelsorgsarbeit des beim Volk beliebten Ordens. H.W.